Prognozējošā analītika · Riska optimizācija
Romolizio savieno jūsu tirgus datus ar prognozējošiem modeļiem un riska pārvaldības rīkiem, pārvēršot netīrās plūsmas pārbaudāmos darbības norādījumos.
Konteksts
Pārāk daudz datu, maz patiesi apzinātu lēmumu.
Aktīvs tirgotājs novēro desmitiem diagrammu, ziņu un rādītāju vienā un tajā pašā laika posmā. Pieejamās informācijas apjoms ir audzis ātrāk nekā cilvēka spēja to interpretēt bez sistemātiskām kļūdām.
Visizplatītākais rezultāts ir nevis signālu trūkums, bet gan kognitīvais nogurums, kas uzkrāts, manuāli filtrējot tos seansu pēc sesijas. Romolizio tika izveidots, lai uzņemtos šo analītisko slodzi, atgriežot sintētiskas norādes, nevis papildu interpretējamus grafikus.
Trīs atšķirīgi komponenti darbojas secīgi, sākot no neapstrādātu datu analīzes līdz kontrolētai pasūtījuma izpildei.
Neironu tīkli un klasiskie statistikas modeļi tiek apmācīti uz cenu, apjoma un implicētā svārstīguma laika rindām, kas apvienotas ar atlasītajiem tehniskajiem rādītājiem. Rezultāts nav precīza prognoze, bet gan scenāriju sadalījums ar relatīvām varbūtībām, kas tiek atjaunināti ar katru jaunu saņemto informāciju.
Sistēma aprēķina katras pozīcijas lielumu, pamatojoties uz instrumenta vēsturisko un netiešo nepastāvību, piemērojot dinamiskus apturēšanas sliekšņus, kas pielāgojas tirgus apstākļiem, nevis paliek nemainīgi laika gaitā.
Ģenerētie pasūtījumi tiek pārsūtīti pievienotajam brokerim vai biržai, izmantojot tiešu savienojumu, ar pirmstirdzniecības atbilstības pārbaudēm, kas pārbauda iedarbības ierobežojumus pirms faktiskās nosūtīšanas.
Kad API akreditācijas dati jau ir pieejami, visa procedūra, sākot no konta pievienošanas līdz maka ieviešanai ražošanā, vidēji aizņem mazāk nekā minūti.
01. darbība
Savienojiet savu brokeri vai biržu, izmantojot API tikai lasīšanas vai tirdzniecības režīmā, bez atsevišķu instrumentu manuālas konfigurēšanas.
02. darbība
Sistēma kalibrē riska parametrus, pamatojoties uz pieejamo kapitālu, deklarēto laika horizontu un izvēlētajiem instrumentiem.
03. darbība
Portfelis sāk darboties ar nepārtrauktu uzraudzību, savukārt periodiskajos pārskatos tiek apkopoti piemērotie darbības un riska rādītāji.
Nevienai nopietnai platformai nevajadzētu lūgt beznosacījumu uzticēšanos algoritmam. Šī iemesla dēļ mēs dokumentējam modeļu darbību un vēsturisko simulāciju ierobežojumus, nevis paļaujamies uz vispārīgām formulām.
Katram signālam ir pievienoti mainīgie, kas to radīja — nepastāvība, impulss, korelācijas starp instrumentiem —, lai jūs varētu pārbaudīt to konsekvenci pirms darbības.
Stratēģijas var simulēt iepriekšējos tirgus ciklos, tostarp lielas nepastāvības periodos. Vēsturiskie rezultāti negarantē atdevi nākotnē.
API atslēgas tiek glabātas ar atļaujām, kas aprobežojas ar pasūtījumu lasīšanu un nosūtīšanu, bez iespējas atsaukt, un dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem.
Romolizio nepiemēro vienu universālu modeli visiem instrumentiem. Katrai aktīvu klasei — akcijām, valūtām, indeksu atvasinātajiem instrumentiem — tiek izmantoti atšķirīgi parametri, kas kalibrēti atbilstoši tās tipiskajai svārstīgumam un uzskaites dziļumam.
Šī pieeja samazina risku pārcelt derīgus pieņēmumus vienam tirgum uz citu kontekstu, kas ir izplatīta kļūda vispārējas nozīmes automatizētās sistēmās.
Iestatīšanai ir jāpievieno API akreditācijas dati un jādefinē riska parametri — lai sāktu, nav jāveic papildu manuālas darbības.
Izveidojiet savu kontuLatentums ir atkarīgs no savienojuma ar pieslēgto brokeri vai biržu un tā infrastruktūras pārslodzes noteiktā laikā. Sistēma novirza pasūtījumus, tiklīdz ir pabeigta pirmstirdzniecības atbilstības pārbaude, un starp tām nav jāveic manuālas darbības.
Integrācija notiek, izmantojot tirgus standarta API. Saderība ir atkarīga no tā, vai jūsu izvēlētais brokeris vai birža atklāj publiskos datu un pasūtījumu galapunktus; atjauninātais atbalstīto pakalpojumu sniedzēju saraksts ir pieejams konta iestatīšanas posmā.
Modeļi ir balstīti uz tirgus datiem, ko tieši nodrošina saistītais brokeris vai birža — cenas, apjomi un pasūtījumu grāmatas —, kā arī laikrindas, kas tiek izmantotas sākotnējai apmācībai un atpakaļpārbaudei.
API atslēgas ir konfigurētas ar atļaujām, kas ir ierobežotas, lai lasītu datus un nosūtītu pasūtījumus, izņemot izņemšanas funkciju. Akreditācijas datus var atsaukt jebkurā laikā tieši no pievienotā brokera vai biržas paneļa.
Jā. Pozīcijas izmēra parametri un dinamiskās apstāšanās sliekšņi tiek kalibrēti, pamatojoties uz pieejamo kapitālu un laika horizontu, kas norādīts konfigurācijas fāzē, un tos var vēlāk mainīt.
Automatizētā izpilde tiek nekavējoties apturēta. Atvērtās pozīcijas tiek pārvaldītas saskaņā ar brokera noteiktajiem noteikumiem, savukārt Romolizio pārtrauc jaunu pasūtījumu sūtīšanu līdz jaunam savienojumam.